Sunday Morning est la dernière chanson enregistrée pour The Velvet Underground and Nico (vous savez : la pochette d’album avec une banane d’Andy Warhol), à la fin de l'année 1966, à la demande du producteur Tom Wilson, qui pense que l'album a besoin d'une autre chanson avec Nico comme chanteuse principale pour donner un single susceptible d'avoir du succès. Lou Reed et John Cale écrivent la chanson un dimanche matin (sunday morning) avec la voix de Nico en tête. Avant de l'enregistrer, le groupe la joue en concert avec Nico au chant.
Wilson conduit le groupe dans un studio d'enregistrement de New York en novembre. Reed annonce au dernier moment qu'il se chargera du chant, ce à quoi s'oppose le manager du groupe, Paul Morrissey, convaincu que la voix de Reed est beaucoup moins vendeuse que celle de Nico. À la place, Nico chante les chœurs sur ce morceau.
Destinée à être un « hit », Sunday Morning bénéficie d'une production beaucoup plus riche et professionnelle que les autres chansons de l'album. En fait, l'inclusion de cette chanson sur l'album semble être venue après coup : sur la master tape finale de la face A de l'album, Sunday Morning est seulement crayonné au-dessus de I'm Waiting for the Man.
L'usage d'une célesta sur la chanson est une idée de John Cale qui, voyant cet instrument dans le studio, décide de l'utiliser pour la chanson.
Source : wikipédia.